OverbondとDeutsche Börse Market Data + Services（MD+S）は、最近発表されたClearstream Bond Liquidity Dataオファリングに関連する契約を締結しました。
この契約により、Overbondの顧客はClearstreamで決済されたユーロボンドに関する固定所得証券のポストトレードデータセットを通じて、金融市場での取引活動やインストゥルメントの流動性に関する市場洞察を得ることができます。
固定所得証券取引の領域では、データの欠落が効率的で利益を上げるための課題となっています。特にヨーロッパでは、固定所得証券の透明性がほとんど存在しないという課題があります。この広範なデータギャップの中で、債券デスクは市場で利用可能な既存のが不完全なデータソースを使用および集約する場合があります。
ただし、利用可能なデータを実行可能な価格や流動性の指標に集約するには、高度な人工知能（AI）およびクラウドベースの処理が必要です。ほとんどの債券取引デスクは、これを社内で行うためのリソースと専門知識を持っていません。Overbondは、世界最大の取引所や資本市場データプロバイダーと提携し、クラウドベースのAI集約データおよび固定所得取引デスク向けの自動取引ソリューションを世界中に提供しています。
Deutsche BörseおよびClearstreamとのパートナーシップを通じて、OverbondはClearstreamが年間100通貨と60国の市場で処理する1億7000万取引から派生した決済レベルの固定所得証券取引データにアクセスできます。債券市場は店頭市場であり、ほとんどの債券はまだ電話で取引されているため、決済レベルのレコードの追加は、電子プラットフォームから取得したデータに大きな補完をもたらします。
Overbondは、AIモデルをトレーニングするために6か月の過去のデータを利用して、プリトレードの価格設定および流動性分析を生成します。ヨーロッパのインストゥルメントに関するClearstreamの取引データを、オール・トゥ・オール取引プラットフォームからの拘束力のある見積もりデータを提供するOverbondのパートナーのデータと組み合わせることで、EUの固定所得取引のために最も堅実なAIトレーニングデータセットが作成されます。
Overbond AIはこのデータセットを使用して堅実なヨーロッパの固定所得証券取引データセットを生成し、Overbondの流動性評価、リスクティアリング、およびマージンモデリングの精度を向上させます。これらはすべてClearstreamのクライアントに提供されます。
