OptionMetricsは、世界中の機関投資家および学術研究者向けのオプションデータベースおよび分析プロバイダーであり、同社は、2007年1月以降のトップ500のSPY構成銘柄および単一名称の米国証券向けに包括的なベータ情報を提供する新しいIvyDB Betaデータセットを発表しています。
このデータセットにより、証券市場のシステマティックリスクの認識に関する洞察を深め、収益を予測するため、証券会社、ポートフォリオおよびリスクマネージャー、マーケットメーカー、ヘッジファンドなどが利用できます。
CAPM（キャピタル・アセット・プライシング・モデル）はトレーダーや金融専門家によって広く利用されており、証券の価格決定および期待収益の評価に使用されますが、この計算で使用される歴史的ベータはしばしば過去を振り返り、新しい情報の取り込みに遅れがちです。これに対して、OptionMetricsの新しいIvyDB Betaデータセットは前向きな性質をもつ暗黙のベータを活用しており、従来の手法と比較してかなりの変動がみられます。これにより、よりシステマティックリスクのレベルが高い期間の即時価格設定が可能となります。
OptionMetrics IvyDB Betaは、以下の機能を提供しています：
暗黙のベータ：SPY指数のトップ500構成銘柄および市場キャピタルにおけるインデックス一本の米国証券に対する暗黙のベータの期間構造を提供します。これらの暗黙のベータは2007年1月以降から計算され、30日から730日までさまざまな時間枠を考慮しています。
暗黙の相関（IC）データセット：このデータセットには、SPY指数のトップ50構成銘柄に対するペアワイズの暗黙の相関が含まれており、合計2,500のペアが提供されます。セクター特有のリスクや分散に関連するリスクについてより詳細な理解を提供します。
加重相関データセット：このデータセットは、特定の証券とポートフォリオ内の他の構成銘柄との平均相関の合計を提示しています。これにより、証券とポートフォリオ全体との総合的な相関を評価するのに役立ちます。
IvyDB Betaは、OptionMetricsのオプションおよび先物製品スイートの一部であり、以下を含みます：IvyDB US：1996年以降の10,000以上の基礎となる株式および指数をカバーする最も包括的な米国オプションデータ；IvyDB Europe、IvyDB Canada、IvyDB Asiaデータベース；方向性オプション取引を評価するIvyDB Signed Volume；オプションに適用可能な先物を評価するIvyDB Futures；および最近Woodseer Globalを買収したリアルタイム配当予測データ。
