CME GroupはMarex Spectron International Limitedに関する行政処分の通知を公表しました。
Marex Spectron International Limitedは、罰金の基礎となる規則違反を認めたり否定したりしない和解提案に基づき、シカゴマーカンタイル取引所（CME）ビジネス行動委員会のパネルは、2021年7月26日から2021年7月30日までの期間、Marexのトレーダーがブローカーを通じてE-Mini S&P 500 Putオプションで複数のブロック取引を実行し、他の共通の利益を持つ口座に対立していたことを発見しました。そのため、パネルはMarexがCMEルール534に違反したと判断しました。
CMEルール534は次のように述べています。
「洗い取引の禁止
同じ商品および満期月、およびプットまたはコールオプションの場合は同じ行使価格に対する売買注文を入れることも受け入れることも、取引が正当な市場リスクにさらされる意図を避けることを目的とする場合（通常ウォッシュセールとして知られる取引を含む）、何人も行ってはならない。共通の有益な所有権を持つ異なる口座のために市場リスクまたは価格競争を否定する意図で入力された買い注文と売り注文も、ウォッシュ取引の禁止に違反するものとみなされる。さらに、特定の注文を直接的または間接的手段で知って実行することも何人も行ってはならない」。
さらに、パネルは2021年7月30日にMarexが前述のブロック取引のうち1つを、CMEルール526.Dに違反して適切な時点での実行価格が公正かつ適切であるかどうかを考慮しない状態で実行したと判断しました。
パネルはまた、Marexが2021年7月29日に実行されたブロック取引の実行時間の適切な記録を保持していなかったことを発見し、そのためCMEルール536.Hに違反したと判断しました。
最後に、パネルはMarexが従業員に対してブロック取引の実行と禁止された洗い取引に関する明確かつ正確なガイダンスを提供せず、従業員を綿密に監督しなかったことにより、CMEルール432.Wに違反したと判断しました。
和解提案に従い、パネルはMarexに5万ドルの罰金の支払いを命じました。
