Intercontinental Exchange (ICE)はGoldman Sachs & Co. LLCに対する懲戒通知を公表しました。
2024年2月21日、取引所の取引業務委員会の小委員会は、Goldman Sachs & Co. LLC（GSCO）が2022年7月29日に、同じMSCI Emerging Index Futures契約で同時に実行される買い注文と売り注文を受け取った際、その注文の所有権について問い合わせず、それらが同じPrincipalに属していないことを確認しなかった可能性があると判断しました。
注文の入力後、これらは互いにマッチし、洗い売りが発生しました。
GSCOは、主張された規則違反を認めないことと引き換えに、合意した和解条件に従い、10,000ドルの金銭的な罰金を支払うことに同意しました。
関連する規則は次の通りです。
4.02(c) – 取引慣行違反
いかなる注文の入力または取引の実行に関しても、同一のPrincipalに対する洗い売り、アコモデーション取引、架空の売買、あらかじめ取引を実行することは、規則違反となります。
洗い売りFAQ #3 – 同一のPrincipalに対して同時に買い注文と売り注文を受け取った取引参加者はこれを受け入れることができますか？注文が異なるPrincipalのものかどうかを尋ねる義務はありますか？
同時に買い注文と売り注文を受け取った場合、取引参加者はその注文が同一のPrincipalのものかどうかを判断すべきです。取引参加者が共同口座の注文であることを知った場合、その後、取引参加者は共同口座内の異なるPrincipalの注文かどうかを判断すべきです。注文が異なるPrincipalのものでない場合、これらを受け入れることはできません。もしそのような注文が互いに逆向きに取引され、最終的に同じPrincipalのためである場合、その活動が洗い売りを引き起こすことを知っていたか、または知っていたはずの、取引参加者のいずれかが、Exchange Rule 4.02(c)に違反する可能性があります。
