CMEがエネルギー商品のパフォーマンスボンド要件を計算するためのSPAN 2フレームワークの導入と同時に、CMEはCORE APIサービスを強化しました。
これらの変更には以下が含まれます：
- 過去の時間点に対するSPANおよびSPAN 2フレームワークのためのマージン計算のサポート。
- SPAN 2フレームワークでマージンされた先物およびオプションのマージン結果の分解のサポート。
これらの強化策は現在、本番環境で適用されています。これらの機能をテストしたいユーザーは、更新されたCORE APIスキーマをダウンロードする必要があります。以前のバージョンのスキーマも引き続きサポートされ、これらの強化策はオプションです。
先物およびオプションのユーザー向けに、CORE APIは現在、歴史的なマージン計算をサポートしています。これは、最後のEOD決済サイクルより前の時点でのマージンリクエストを指します。さらなる時点をサポートするために、マージン計算リクエストには「date」と「code」という2つの新しい属性が追加されました。
- Date: CME Coreでは、ユーザーがSPAN 2フレームワークで2022年後半、SPANフレームワークで2021年後半としてポートフォリオにマージンをかけることができます。受け入れ可能な日付形式はyyyy-mm-ddです。
- Code: 過去5営業日の場合、ユーザーは複数のデイリーサイクルから選択できます。詳細については以下のテーブルを参照してください。5営業日前のマージンリクエストの場合、.I、.s、および.cサイクルが利用可能です。
CORE APIの検証ロジックも強化され、以前はトップデイ製品の検証モデルで動作していた期限切れの契約もサポートするようになりました。以下の変更がポートフォリオ検証ワークフローに加えられました：
- 期限切れの契約を読み込み、任意の営業日のためにマージンをかけるために、商品検証は緩和されました。期限切れの契約については、ユーザーはトランザクションの追加応答で「エラー付きの成功」情報メッセージを受け取り、トップデイのマージンワークフローと対話するユーザーにフィードバックを提供します。
- 期限切れの取引は引き続きトップデイのマージン結果から除外されます。
- 過去のマージンリクエストでは、有効な期限切れの取引がマージン結果に含まれます。
過去のマージン結果に対するトレードレベルのエラーを提供するために追加の強化が行われています。これらの強化策は2023年6月までに適用される予定です。ユーザーはCORE APIとの連携前にCMEから歴史的な製品参照データを取得し、このプロセスに関する質問があれば当社のチームに問い合わせることができます。
CORE APIは、SPAN 2フレームワークでマージンされた先物およびオプションのマージン結果を分解するためにも強化されました。これらのポートフォリオのSPAN 2マージン結果には、先物とオプションのためにそれぞれ個別のリスクコンポーネント金額が含まれます。マージン結果にはまた、「futuresOptionsOffset」という新しい属性が含まれます。これは、特定の製品グループ内の先物とオプションの間で発生するリスクオフセットとして定義されています。
