CMEグループはStoneX Financial Inc.に対する処分措置の通知を掲示しました。
Settlement offerに基づいて、StoneX Financial Inc.は罰金の根拠となる規則違反を認めることなく、また否定もしませんでした。Clearing House Risk Committeeは、StoneX Financial Inc.がCMEルール930.A.と930.F.に違反したと判断しました。
和解条件に従い、委員会は5万ドルの罰金を課しました。
関連する規則は次の通りです：
930.A. パフォーマンスボンドシステム
Standard Portfolio Analysis of Risk（“SPAN®”）パフォーマンスボンドシステムは、取引所で採用されたパフォーマンスボンドシステムです。 SPANによって生成されたパフォーマンスボンド要件は、取引所のパフォーマンスボンド要件を構成します。取引所の規則内でのすべてのパフォーマンスボンドの参照は、スパンシステムによって計算されたものに関連します。ただし、清算された店頭取引（OTC）外国為替（FX）および金利スワップ（IRS）取引については、清算されたOTC FXおよびIRS取引のパフォーマンスボンドにはHistorical Value at Risk（HVaR）パフォーマンスボンドシステムが使用されます。
SPANシステム以外のパフォーマンスボンドシステムは、クリアリング会員がそのシステムが常にSPANパフォーマンスボンド要件と同じまたはそれ以上のパフォーマンスボンド要件を生成することを証明できる場合に、取引所のパフォーマンスボンド要件を満たすために使用できます。
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930.F. 余剰パフォーマンスボンドの解放
取引所のスタッフが許可した例外を除き、クリアリング会員は初期のパフォーマンスボンド要件を超える余剰のパフォーマンスボンド預託金を口座から解放することができます。
