以下の変更があります:
2023年3月20日の取引日(日曜日)から、US Dollar/Brazilian RealおよびUS Dollar/Indian Rupee End of Month(EOM)非納入先せん金取引(NDF)の効率的な取引を促進するために、EBS Marketでは次の変更が行われます。
US Dollar/Brazilian Real EOMおよびUS Dollar/Indian Rupee EOMのために、8つの永続的な契約が取引可能になります(ON SEFおよびOFF SEF)。これらの契約は月に1回ロールします。Tag 64-SettlDateとtag 541-MaturityDateには、月全体にわたって同じ値が含まれます。各NDFペアには、それぞれFrontおよびNext monthを表す一連の取引があります。Fixing日の終了時(午後5時東部標準時(ET))、取引は新しい日付にロールし、Fixing日と決済日は週の初めに設定され、契約がロールする週の開始から始まります。クライアントは毎月新しい契約に申し込む必要はありません。
現在、EBS Marketの注文ブックは、End of Month NDFの取引に12の異なる契約を使用しています(12のON SEFと12のOFF SEFから構成される24の契約)。これらの契約には変更されない固定の満期日があります。毎月末に新しい契約が有効になり、現在の有効な契約の修正の前日に有効な契約が終了します。
この新しい契約リストモデルの導入により、現行のモデルは使用できなくなります。
この変更により、NDF満期日(tag 200-MaturityMonthYear)はnullになります。現在、BRL EOM ON SEFおよびOFF SEFの固定日は、Fixing日の翌営業日(BRLおよびUSDカレンダー)です。INR EOM ON SEFおよびOFF SEFの決済日は、月末の最終営業日(INRおよびUSDカレンダー)です。
これらの契約に関して、tenor code value(tag 63-SettlType=B)は引き続きセキュリティ定義メッセージに反映されます。









