CMEグループは、StoneX Financial Inc.に対する懲戒処分の通知を掲載しました。
StoneX Financial Inc.が罰金の根拠となった規則違反を認めも否定もしなかった和解案に従って、清算機関リスク委員会は、StoneX Financial Inc.がCME規則930.Aに違反していると認定した。 そして930.F。
和解案に従って、委員会は5万ドルの罰金を課した。
関連する規則には次のように記載されています。
930.A. 業績保証金制度
スタンダード・ポートフォリオ・リスク分析（「SPAN®」）パフォーマンス・ボンド・システムは、当取引所が採用するパフォーマンス・ボンド・システムです。 SPAN によって生成されたパフォーマンス ボンド要件は、Exchange のパフォーマンス ボンド要件を構成するものとします。 当取引所の規定におけるパフォーマンスボンドへの言及はすべて、清算店頭（「OTC」）外国為替（「FX」）および金利スワップ（「IRS」）を除き、SPAN システムによって計算されたものに関連するものとします。 取引では、清算された OTC FX および IRS 取引のパフォーマンス ボンドにヒストリカル バリュー アット リスク (「HVaR」) パフォーマンス ボンド システムが使用されます。
清算会員がそのシステムが常に SPAN 履行保証金要件と同等以上の履行保証金要件を生み出すことを証明できる場合、SPAN システム以外の履行保証金システムを使用して取引所の履行保証金要件を満たすことができます。
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930.F. 超過履行保証金の解除
取引所のスタッフによって認められた例外を条件として、清算会員は、その預金が当初の履行保証金の要件を超えている場合にのみ、口座から履行保証金の預け入れを解除することができます。」
