国際デリバティブ市場のCMEグループは本日、月曜満期の開始により米国債オプションスイートを拡大すると発表した。
既存の水曜日と金曜日の満期に加えて、月曜の満期により、市場を動かすイベントに関してより正確なリスク管理が可能になります。
CMEグループ金利・OTC商品グローバル責任者のアガ・ミルザ氏は「当社の短期オプションは、歴史的なボラティリティを乗り越え、米国債市場で起きている記録的なリスク移転を実現する機会を強化する」と述べた。 「今日の不確実な金利環境では、FRB会合、経済報告書、その他のデータ主導型指標が顧客にとってますますリスクを増大させています。 これを念頭に置いて、週末のリスクに対するイールドカーブ全体の追加のヘッジを可能にするために、米国財務省オプションスイートに月曜日の満期を追加しました。」
2023年の年初から現在まで、CMEグループは米国財務省オプションで110万契約という記録的な1日平均出来高（ADV）を達成しました。これには、週間米国財務省オプションでの348,000契約という記録的なADVも含まれます。
毎週の米国国債オプションは CBOT によってリストされ、CBOT の規則に従い、既存の CME グループ金利先物およびオプションに対する自動証拠金相殺を受けます。 これらの契約は、開始後すぐに、他の清算済み金利スワップ、先物およびオプションに対するポートフォリオ証拠金の対象となります。
