国際デリバティブ市場のCMEグループは、UBS Securities LLCに対する懲戒処分の通知を掲載した。
UBS Securities LLCが罰金の根拠となった規則違反を認めも否定もしていない和解案に従い、清算機関リスク委員会はUBS Securities LLCがCBOT規則930.E.1、930.E.2に違反したと認定した。 、930.F.、および971.A.
和解案に従って、委員会は5万ドルの罰金を課した。
CBOT ルールには次のように記載されています。
930. パフォーマンスボンド要件: 口座保有者レベル
E. 履行保証金の要求
1. 清算会員は、口座を初期履行保証金要件まで引き上げる履行保証金のコールを発行する必要があります。 a) 口座内の履行保証金資本が最初に維持履行保証金要件を下回った場合。 b) その後、アカウント内のパフォーマンスボンドの資本と既存のパフォーマンスボンドコールの合計が維持パフォーマンスボンドの要件を下回った場合。
このような呼び出しは、呼び出しの原因となったイベントの発生後 1 営業日以内に行う必要があります。 清算会員は、自らの裁量で追加の履行保証金を要求することができます。 上記にかかわらず、清算会員はデイトレードのパフォーマンスボンドを要求したり回収したりする必要はありません。
2. 清算会員は、本規則のサブセクション C に基づいて許可されている履行保証金の受領を通じてのみ、履行保証金の請求額を削減するものとします。 清算会員は、以下の方法により履行保証金のコールをキャンセルすることができます。 a) 本規則のサブセクション C に基づいて許可されている履行保証金の受領は、かかる保証金が履行保証金コール総額と等しいかそれを超える場合にのみ行われます。 または b) 口座内のパフォーマンスボンドの資本が当初のパフォーマンスボンド要件以上である場合にのみ、日中の有利な市場の動きおよび/またはポジションの清算。 清算会員は、口座保有者の最も古い未払いパフォーマンス債券コールを最初に削減するものとします。
F. 超過履行保証金の解除
取引所のスタッフによって認められた例外を条件として、清算会員は、その預金が当初の履行保証金要件を超えている場合にのみ、口座から履行保証金の預け入れを解除することができます。
971. 分離、担保および清算されたスワップの顧客アカウント要件
A. すべての清算会員は、CFTC 規則 1.20 から 1.30、1.32、1.49 および 30.7、および CFTC 規則のパート 22 に定められた要件に準拠する必要があります。
