商品先物取引委員会（CFTC）が2023年1月6日にArchegos Capital Management、LPおよびPatrick Halliganによる訴えの却下に対する回答を提出しました。提出された文書によると被告の訴えは却下されるべきだと主張しています。
申し立ては、原告がスワップの対応先にポートフォリオのリスクを偽り、不当な取引を行い、巨額の損害をもたらした不正行為に焦点を当てています。CFTCは、広範なセキュリティ指数スワップに関連する詐欺行為を訴追する権限があると主張し、被告の却下申し立ては認められないべきだと主張しています。
CFTCはまた、ArchegosとHalliganが意図的に虚偽または誤解を招く情報を提供し、その事実をスワップの相手先に隠しており、重大な損失をもたらしたと主張しています。訴状では、ポートフォリオの真のリスクを隠すために頻繁に虚偽が行われ、最終的にスワップの相手先に大きな損失をもたらしたと記載されています。
さらに、新たな長期ショート取引戦略の一環としてTRSと広範なセキュリティ指数スワップが使用されたと述べられています。訴状は、被告が虚偽の事実を伝え、ポートフォリオの真のリスクを隠して、そのスキームが崩壊した際に大きな損失が発生したことが詳細に記載されています。
要約すると、CFTCの却下に対する回答は、故意の欺瞞行為と不正活動についての申し立てを概説し、これにより相手先のスワップが被った大きな損失を彼らに責任を負わせようとしています。
