商品先物取引委員会（CFTC）は本日、登録先物取引業者であるAdvantage Futures LLCに対し、商品金利口座の取り扱いを熱心に監督しなかったため、その監視が不完全かつ不十分になったとして、告発と和解を同時に行う命令を出した。 CFTC規制に違反して、4年間にわたる破壊的取引を目的とした顧客の取引活動を調査しました。
この命令はアドバンテージに対し、民事罰金39万5,000ドルの支払いと、これ以上の監督要件への違反を中止することを求めている。
命令によると、アドバンテージの方針と手順には、複雑な取引分析ソフトウェアを使用して、同社が清算した顧客の取引が無秩序な取引として監視されることが明記されていた。 しかし、当該期間中、アドバンテージはそのポリシーと手順を完全には遵守しておらず、3 つの異なる期間にわたって 3 つの別々の顧客注文および約定データの処理と監視を怠っていました。
命令によると、アドバンテージの監視ベンダーは、2018年7月から2020年12月までの間、ある取引所の先物契約のデータ処理に失敗した。この失態は、テストが完了し監視が開始された後、アドバンテージのベンダーがデータフィードの1つを削除したために発生した。 アドバンテージは、ベンダーがすべての顧客取引データを受信して処理していることを保証しなかったため、その結果、顧客の一部の製品取引が 2 年半近く監視されなかった。
この命令では、アドバンテージの監視ベンダーが2019年6月から2022年6月の間に別の取引所からデータを受け取っていなかったことが判明した。アドバンテージが2019年6月に新しい清算ブローカーに切り替えた際、アドバンテージは監視ベンダーを通じて、以前の取引所からのデータフィード接続の切り替えに失敗した。 清算ブローカーを新しい清算ブローカーに変更します。
さらに、この命令では、アドバンテージが、2018年7月から2022年6月の間に他の2つの取引所で行われた顧客の合計取引の一部に関する注文および取引データを監視ベンダーに送信できなかったため、その取引活動の監視が妨げられたことが判明した。
命令では、アドバンテージ社の失敗により、2018年7月から2022年6月までに1,280万件を超える決済済み契約が処理または監視されなかったことが判明しました。これは、その4年間におけるアドバンテージ社の顧客の取引高のほぼ1.5%に相当します。
アドバンテージは、今後、清算する取引所の取引および注文データを確実に受信し、監視するための措置を講じたと表明した。 これらのステップには、新しい監視ベンダーの雇用、リアルタイムでレビューされなかったデータの再処理とレビュー、貿易監視に重点を置いた追加スタッフの雇用、データフィードを交換するための接続を確保するための制御の実装が含まれます。
