The Commodity Futures Trading Commission (CFTC)今天宣布在美國佛羅里達州南區聯邦地區法院對Systematic Alpha Management, LLC (SAM) 提起了一項訴訟，SAM是一家註冊的商品交易顧問（CTA）和商品池經營商（CPO），其所有人兼註冊的相關人員為Peter Kambolin。
該訴訟指控SAM和Kambolin在某些商品池、管理帳戶客戶以及他們的專有帳戶之間不公平地分配交易。他們還被指控向池參與者和管理帳戶客戶作虛假陳述，並違反了CFTC規定管理交易分配的法規。
SAM和Kambolin欺詐了池參與者和管理帳戶客戶，為他們的專有帳戶產生了至少1,451,559美元的總交易利潤。
在4月24日，美國地區法院法官Robert N. Scola, Jr.簽署了一項對被告的法定禁令，凍結了他們的資產並讓CFTC立即查閱他們的帳簿和記錄。此外，法院還安排了5月8日的初步禁令聽證會。
根據訴狀的指控，Kambolin宣稱SAM是一家提供自動、基於算法的期貨交易策略的CTA和CPO，客戶可以通過SAM進行商品池或管理帳戶的交易參與。
在2019年1月至2021年11月期間，被告經營了至少兩個商品池，一個據稱專注於交易各種上市的加密貨幣期貨合同，另一個據稱專注於交易各種上市的外匯期貨合同。被告還為至少四個個人管理的帳戶進行交易。被告通常在每個交易日結束時為這些商品池和管理帳戶執行交易，並在所有帳戶之間分配這些交易。
根據訴狀進一步指控，在2019年1月至2021年11月期間，被告在商品池和管理帳戶以及他們的專有帳戶之間不公平和不公正地分配了交易。被告一直將他們知道有利可圖的交易分配給他們的專有帳戶，同時將不利或不太有利可圖的交易分配給商品池和管理帳戶。
通過這種方式進行交易，被告欺詐了池參與者和管理帳戶客戶，使商品池和管理帳戶遭受了超過150萬美元的淨交易損失，並為他們的專有帳戶賺取了超過140萬美元的利潤。
此外，根據訴狀，被告向池參與者和某些管理帳戶客戶作出了不公平和不公正分配交易的虛假陳述，並且虛假陳述稱加密貨幣期貨池和外匯期貨池主要將分別交易加密貨幣期貨和外匯期貨。
該訴訟還指控被告違反了CFTC法規，該法規要求多個客戶帳戶的交易分配是公平和公正的。
CFTC尋求罰款、返還、賠償、註冊和交易禁令，以及對進一步違反《商品交易法》和CFTC法規的永久禁令。
