Cboe Global Markets, Inc.が、Cboe 1-Day Volatility Index (VIX1D)のローンチを発表しました。
Cboe Labs、同社の内部イノベーションハブによって開発されたVIX1D指数は、S&P 500® Indexの現在の取引日（本日）における期待ボラティリティを測定することを目的としています。つまり、単一取引日のボラティリティを示します。
Cboe Volatility Index® (VIX® Index)と同様に、VIX1D Indexは、P.M.決済のSPX (SPXW) オプションの加重価格を、ストライク価格の幅広い範囲で集計して期待ボラティリティを推定します。具体的には、VIX1D Indexの値を計算するために使用される価格は、リアルタイムのSPXWオプションの入札/売り入れ価格の中間点です。
Cboe Global Marketsの会長兼CEOであるEd Tillyは、「数十年にわたり、ボラティリティを理解し、測定し、管理するために市場参加者はCboeに頼ってきました。私たちは引き続きボラティリティの領域でイノベーションを図ることを約束しており、VIX1D Indexは、現在の株式市場のボラティリティをより良く理解したり、異なる取引戦略を採用したりする市場参加者にとって補完的な追加となると信じています」と述べています。「VIX1D Indexの開発は、CboeとS&P Dow Jones Indicesの長年にわたる関係の強さの別の例であり、厳密なデータ分析と市場ソリューションを通じてイノベーションを推進するという両社の共通のコミットメントを強調しています。」
1993年4月に初登場してから30年後のローンチとなるVIX1D Indexは、30日VIX IndexおよびVIX Indexスイート全体、つまりVIX 1年、VIX 6ヶ月、VIX 3ヶ月、VIX 9日インデックスを補完するものです。この新しい非取引可能な1日ボラティリティ指数は、現在の取引日（本日）の期待ボラティリティに関するリアルタイムの情報を提供することを目的としています。
VIX1D IndexとVIX Indexは、期待ボラティリティを推定するために類似した方法論を使用しています。VIX1D Indexは1日間の期待ボラティリティの短い期間の測定を考慮に入れるように設計されており、これに対応するためにVIX Indexとは異なる点があります。
VIX1D Indexはその性質上、通常、より長期の期待ボラティリティを測定する指数よりも不安定な動きをすることが期待されます。これは、特定の日にS&P 500 Indexに影響を与えるニュースイベントが、市場参加者がニュースイベントに対応する時間がある場合よりも、短期のSPXオプションに大きな影響を与えると予想されるためです。
VIX1D IndexのデータはBloombergおよび他のデータベンダーでVIX1Dのティッカーコードで利用可能です。
