TradingViewは本日、Deep Backtestingがベータ版から正式リリースされたことを発表しました。
履歴データでの取引戦略のテストは、どんな市場調査においても重要な段階です。これにより、過去の戦略の効果を評価し、その強みや弱点を特定することができます。
TradingViewは以前に、プラットフォームに新しいモードを導入しています — ディープヒストリーテスト。これにより、すべての利用可能な履歴を使用して、より長い時間間隔で戦略をテストできます。そして、このテストはベータ版から正式リリースされました。これは、TradingViewがインターフェースを改善し、多くの要望の多かった機能を実装したことを意味します。
Deep Backtestingはプレミアムユーザーおよびプロのトレーダーのみが利用できます。
通常のテストモードでは利用できない履歴データでの取引戦略のテストが可能です。このモードではバーの数に制限がなくなるため、履歴をより深く掘り下げることができます。
Deep Backtestingを使用すると、特定の日付についてレポートを生成できます。戦略を特定の時間帯でテストしたいときに便利です。時間フィルターを使用して、戦略が最も効果的なタイミングを確認できます。
Deep Backtestingには通常モードと同じ設定と利点があります。例えば、バーマグニファイヤーです — 低い時間軸のデータを使用して、バー内での価格変動をより正確にシミュレートします。また、ディープヒストリーテスト時にも機能します。低い時間軸の情報が十分であることを保証するため、TradingViewはバーマグニファイヤーの履歴の深さを比例して増やしています。
ディープバックテストを開始するには、チャートに戦略を追加して、ストラテジーテスターに移動します。右側に、ディープバックテストモードをアクティブにするトグルが表示されます。
その後、必要な日付を選択して、レポートを生成することができます。
新しいモードでは、計算はチャートへの参照なしにバー上で行われます。そのため、チャート上に表示される取引は通常のバックテストからの結果です。つまり、ディープヒストリーテスト内で行われた取引とは対応しません。
