ユーロドル先物とオプションからSOFRへの移行の加速に伴い、CMEグループBenchmark Administration（CBA）は3つのユーロドルCVOL指数の永久停止を2月10日（金曜日）に前倒しする予定です。
この変更は以下の指数に影響します:
– ユーロドル90日CVOL
– ユーロドル1年ミッドカーブ90日CVOL
– ユーロドル2年ミッドカーブ90日CVOL
CVOLは世界の主要資産クラスで最も活発に取引されている先物オプションから派生したグローバルなボラティリティ基準指数です。リアルタイムのストリーミングとデイリーベンチマークで利用可能です。
CVOLは、等加重オプションストリップから同等のシンプルバリアンスオプションポートフォリオを複製し、その補助指標であるDnVar、UpVar、Skew、Convexity、ATMを生成します。
