ナスダック (NASDAQ:NDAQ) は本日、初の取引所人工知能 (AI) を活用した注文タイプであるダイナミック ミッドポイント延長ライフ注文 (M-ELO) の開始について SEC の承認を得たと発表しました。
ナスダックの M-ELO は、取引の各当事者に取引前に短時間待機するよう要求することで、ブローカー中立の SEC 規制の取引所で長期投資の視野を持つ同じ考えを持つ取引相手をマッチングします。 ダイナミック M-ELO は人工知能を活用して、M-ELO 参加者の保有期間をリアルタイムに変更することで、フィルレートを向上させ、市場への影響を軽減する予定です。
この注文タイプでは、140 を超える要素を含む AI モデルが適用され、テストで合計ボリューム加重平均 30% 以上の改善が得られます。 ダイナミック M-ELO は、リアルタイムの市場状況に動的に調整することで、通常は相互に排他的であると考えられている流動性と約定品質の両方の改善結果を同時に強化します。
従来の M-ELO 注文タイプは、もともと一般的で非特定の市場条件に設定された静的な保有期間を使用して設計されました。 広範な調査と市場参加者のフィードバックを通じて、ナスダックは、保有期間がリアルタイムの市場状況に合わせて動的に調整されると、高品質の約定と逆選択に対する保護が向上することを発見しました。
その調査に基づいて、ナスダックは初のリアルタイム AI 注文タイプであるダイナミック M-ELO を開発しました。これにより、約定率が 20.3% 増加し、マークアウトが 11.4% 減少したことが示されました。
「市場の近代化への取り組みの一環として、ナスダックは責任ある方法でイノベーションを推進するために、テクノロジーの採用と進歩に対して思慮深い長期的なアプローチをとっています」とナスダックのマーケットプラットフォーム担当社長、タル・コーエンは述べています。 「AIを活用したDynamic M-ELOは、市場の質を高めるという当社の野心を凝縮し、すべての市場参加者に利益をもたらす革新的な製品とツールを提供するという当社の取り組みを強調する専用ソリューションです。」
AI を活用した注文タイプに加えて、ナスダックは今年、米国のオプション市場にも予測 AI を導入しました。 この取り組みは、全体的な効率を向上させ、ナスダックの米国オプション取引所 6 つすべてにおいて、市場と顧客の需要により適合した行使リストを提供することを目的として設計されました。
