スイス金融市場監督庁（FINMA）は本日、システム的に重要なスイスの金融機関による2022年度の回復および解決計画の年次評価を公表しました。解決報告書には、特にUBSとCredit Suisseの合併を考慮していません。
FINMAは毎年、Credit Suisse、UBS、PostFinance、Raiffeisen、Zürcher Kantonalbank、およびシステム的に重要な金融市場インフラストラクチャSIX x-clearおよびSIX SISによる回復および解決計画の進捗状況を評価しています。これは2020年以来、銀行規則で規定されている通り、報告しており、2023年も同様に行っています。
これらの金融機関は、危機時の安定をどのように確保するかを回復計画で示しています。解決計画は、既存の法定のTBTF規則に基づいて、システム的に重要な機関がどのように再構築または清算されるかを示すもので、その際にスイスのシステム的に重要な機能を維持します。
これらの機関は2022年半ばまでに緊急計画書を提出しました。大手銀行の解決可能性の作業は、2022年末時点で評価されました。したがって、2023年第1四半期のCredit Suisseを取り巻く出来事は解決報告書には反映されていません。ただし、これらの出来事は、これらの金融機関が引き続き回復および解決計画を開発する際に将来的に考慮されるでしょう。
FINMAのCEOであるUrban Angehrnは次のようにコメントしています：
「システム的に重要な機関の規則は、増加した資本と流動性要件に加えて、危機への準備を提供しています。Credit Suisseを取り巻く出来事は、危機への具体的な準備を行うことの重要性を示しています。これにより、当局は再構築計画や緊急計画に関するオプションを持っており、10年前には存在しなかったものです。同時に、Credit Suisseの危機から将来の危機への準備について重要な教訓があることは明らかです。FINMAはこの目標に貢献します。」
2022年には、2大スイス銀行は世界的な解決可能性を引き続き向上させました。解決可能性とは、危機時にシステム的に重要な銀行を成功裏に再構築するための条件を作り出すこと、または破産による市場からの撤退を可能にすることを意味します。大手銀行は、「バリュエーション」と「リストラクチャリング」の分野で計画と運用能力を最終化し、それらをテストし、外国当局とも調整しました。
「流動性」および「ベイルインの完了」の分野でも実施の向上がありました。基本的には「運用連続性」の分野で要件を満たすことができました。FINMAは引き続き、Credit SuisseとUBSのスイスの緊急計画を実行可能と見ています。
Raiffeisenの緊急計画は初めて、銀行が破産の危険にさらされた場合でもシステム的に重要な機能の中断を防ぐ要件を満たしています。Raiffeisenは、危機発生時に資本を提供して再資本化し、継続できる十分な資本を提供できます。
Zürcher Kantonalbank（ZKB）の緊急計画はまだ実行可能ではありません。ZKBは危機時の再資本化に十分な資本を確保していません。ただし、ベイルイン手段の発行により、対応する資金を構築し始めています。
PostFinanceはPost Organisation Actの改定案を承認しないとの決定に従い、緊急資本再資本化戦略を再調整する必要があります。
FINMAは、中央カウンターパーティSIX x-clearおよび中央証券デポジトリSIX SISの回復計画を条件なしで初めて承認しました。
システム的に重要な機関に関する規定の一環として、流動性規則の改正が2022年7月1日に発効し、2024年初頭までの移行期間が設けられました。これらの改正は、システム的に重要な機関に対する流動
